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一歩先を行くシステムトレード ゴールデンクロスを検証してみる―Ultimated System Trading

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システムトレードとは,あらかじめルールを決め,そのルールが過去に通用したかどうかを検証し,気に入ればそのルールどおりに売買を行う方法をいう。一方,経験と勘で行うことを裁量トレードという。

システムトレードは売買ルールの選択と検証が主な作業となる。例えば,よく買いタイミングの目安として紹介される「ゴールデンクロス」を売買ルールとして選択して,検証してみるとどうなるだろう。

まず,データを入手し,それをExcelに貼り付ける。検証銘柄は,個人に人気のソフトバンクで行ってみる図1)。1994年8月25日から2009年3月26日までのデータである。なお,こういった時系列データは,大手ネット証券であればリアルタイムツールから提供されていることが多い。

図1 ソフトバンクの約15年分の株価の時系列データ

図1 ソフトバンクの約15年分の株価の時系列データ

式は関数で記述。5日と25日移動平均(以下MA)のゴールデンクロス(以下GC)判定を下記のようにI2に記述する(I~L列は削除)。

=IF(AND(F2-G2>0,F3-G3<0),"GC","")

これは,「本日の5日MA-25日MA」がプラスで,「前日の5日MA-25日MA」がマイナスならGCと記述,という式だ。I列に反映してシグナル判定としよう。加えて,J12に次のように書いてみる。

=IF(I12="","",IF(MAX(E2:E11)-B11>0,"○","×"))

この式は,GCシグナルが出た翌日の始値で買ったとして,購入日を含む10営業日以内の終値ベースで,購入価格を上回ったかどうか? という判定を行ったものだ。10日の判定なので,J12に記述して,以降にペーストする。

集計結果をまとめると,次の通り(COUNTIF関数を使用)。

GC:79 ○:66 ×:13

誌面の都合もあり,ほんの入り口しか紹介できなかったが,もし興味を持った人は,ぜひ専門書を読んでもらいたい。(杏)

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