知識ゼロでもわかる統計学シリーズ「R」でおもしろくなるファイナンスの統計学

書籍の概要

この本の概要

金融,ファイナンスで必要な統計手法を数学が苦手な人でもスムーズに理解できるように解説します。本書のコンセプトは“データに語らせる”ことです。金融,ファイナンスのように特異なデータを扱う場合,データを正確に読み取るためにどのようにアプローチすればよいのか考えることが重要です。本書では,フリーソフトRを使って分布や図を描きながら解説していきます。ファイナンスの基礎知識(金利,証券価格,収益率など)と分析に用いるRのセットアップについても紹介していますので,本書を読めばファイナンス統計とはなにか一通りわかるでしょう。

こんな方におすすめ

  • ファイナンスにかかわっている人
  • 数学が苦手だがファイナンスのデータ解析をする立場にある人

目次

第1章 イントロダクション

  • 1-1 ルーカス登場
  • 1-2 金利
  • 1-3 証券価格と収益率
  • 1-4 価格と収益率データを眺める
  • 1-5 データ解析の準備

第2章 1変量データに語らせる

  • 2-1 平均と分散
  • 2-2 リターンとリスク
  • 2-3 正規分布か否か
  • 2-4 統計的仮説検定を使う

第3章 多変量データに語らせる

  • 3-1 箱ひげ図を使ってみる
  • 3-2 相関を調べる
  • 3-3 収益率データにおける相関の罠

第4章 線形モデルの活用

  • 4-1 ポートフォリオ選択理論とCAPM
  • 4-2 CAPMの推定

付録A Rconsole によるデータの活用

  • ①価格データから収益率データを作る
  • ②データの組織化
  • ③CSV形式ファイルを用いたデータの入出力
  • ④多変量データにおける統計量の計算
  • ⑤データを用いた分散投資効果の確認
  • ⑥累積積cumprodと累積和cumsumの活用
  • ⑦ローリングを用いた分析

付録B 確率の基礎

  • ①確率と確率空間
  • ②確率の諸性質
  • ③確率変数
  • ④分布関数,確率関数,確率密度関数
  • ⑤期待値,分散,共分散,相関係数
  • ⑥正規分布

付録C 本書の補足

  • ①連続複利計算の補足
  • ②式(4.1),(4.2)の計算
  • ③収益率と対数収益率の近似式(2.3)の補足

FAQ ファイナンス統計の素朴な疑問

著者プロフィール

横内大介(よこうちだいすけ)