目次

Chapter 1　FXと大衆心理

• 1-1　FXにおける大衆心理の捉え方
  • 投資家・トレーダーの行動は行動心理学で研究されている
  • 通貨ペアは、投資ではなくトレードの対象
  • FXと大衆心理の接点
  • 大衆心理は学術的な言葉ではないが、総体として心理や行動を指している
• 1-2　為替市場での値動きそのものが大衆心理で、チャートはその表現形
  • チャートとテクニカル分析は観察法
  • ローソク足と時間軸
  • テクニカル指標の3タイプ
  • 不連続なローソク足チャートに注意
• 1-3　　価格や値動きが大衆心理に影響を及ぼす
  • ランダムウォーク理論と大衆心理
  • 多くの取引がプログラムやAIで行われていても、大衆心理が価格と値動きを形成している
• 1-4　トレーダーは大衆心理に逆らう必要はない
• 1-5　大衆心理がどのようにチャートに現れるか
  • 価格に対して「安い」「高い」と感じると、その総体が値動きを作る
  • ファンダメンタル分析ではなくテクニカル分析にこだわる理由
  • 重要な節目となる水平線
  • 直近の高値と安値は重要な抵抗線と支持線になる
  • トレンドラインと抵抗線・支持線との違い
  • 大衆心理が作り出す典型的なチャートの形
  • チャートはレンジとトレンドを繰り返す

Chapter 2　大衆心理とトレーダーの心理

• 2-1　大衆心理に対してトレーダーの心理はどうあるべきか
  • 我慢できずに衝動的に行動するトレーダー
  • 不安が強いトレーダー
  • トレード手法が明確でないトレーダー
  • 自分の非を認めないトレーダー
  • プロスペクト理論から分かるトレーダーの心理
• 2-2　感情のマイナスから逃れて大衆心理に乗るために
  • 勝つために感情を排除する
  • 明確な売買ルールを作ること、できるだけ自動化すること
  • FXなら定量的に捉えることはできる
• 2-3　トレード手法・ルールの自信を支えるのは徹底した検証

Chapter 3　FXとエッジ

• 3-1　エッジとは、利益を生み出すための優位性が存在すること
  • エッジをテストで突き詰めていく
  • エッジのないトレードをすると、理論的にはスプレッドや手数料分だけ負ける
• 3-2　値動きの性質が違う銘柄ごとにエッジを探す
  • 3つの時間帯の確認
  • エッジは通貨ペアごとの値動きのなかにある
  • アービトラージも広義にはエッジの1つ
• 3-3　エッジのあるトレード手法は未来を予想しているものではない
• 3-4　エッジが存在するかどうかを検証する
  • トレード結果からエッジのあるなしを考える
• 3-5　ファンダメンタル分析でエッジを得ることは可能か？
  • 大衆を動かす3つの情報
  • ファンダメンタル分析で手法を定型化するのは難しい
• 3-6　テクニカル分析でエッジのあるトレード手法を確立する
  • エッジをスピーディに探すことができる
  • 大衆心理をテクニカル指標で分析することの価値
  • どのテクニカル指標を使うべきか
• 3-7　アノマリーを利用することも検討する
  • 五十日
  • 窓開けのあとの窓埋め
  • ジブリの呪い
• 3-8　エッジがあれば完璧に勝てる、わけではない
  • 通貨ペアでエッジは大きく変わる
  • エッジが自信を持つのに足るものかどうか
  • 右肩下がりになるタイミングは必ずある

Chapter 4　エッジを見つけて「自分のトレード手法」を作る

• 4-1　エッジのあるトレード手法を確立するために必要なこと
  • 4つの条件
  • トレードルールはシンプルなほどよい
  • 損切りは早く、利益確定はできるだけ伸ばすべきか？
  • 勝率が高いからよい、ではない
• 4-2　エッジのある可能性が高い、標準的なトレード手法
  • 移動平均線のクロスによるブレイクアウト
  • トレンドラインからのブレイクアウト
  • 直近の高値安値からのブレイクアウト
  • 順張り手法に押し目買いや戻り売りを組み合わせたもの
  • レンジやボックス内での逆張り手法
  • 平均への回帰を利用した逆張り手法
  • オシレーター系のテクニカル指標を利用した逆張り手法
• 4-3　エッジを見つけてマイトレードルールを作る必要性
  • 結局どんなトレード手法・トレードルールがよいのか？
  • トレードルールはプログラムで自動化するのがよい
• 4-4　順張りのトレード手法でトレードルールを考えてみよう
  • 順張りトレード手法のエッジ
  • 順張りトレード手法のトレードルールの具体例

Chapter 5　私が採用しているトレード手法・トレードルール

• 5-1　マイトレードルールを公開する理由
• 5-2　「bol-HLt」のトレードルールの仕組み
  • 「bol-HLt」のロングポジションに関する条件
  • 「bol-HLt」のショートポジションに関する条件
• 5-3　「bol-HLt」のバックテスト結果を分析する
• 5-4　「bol-HLt」のアウトオブサンプルテスト
• 5-5　パラメータを変えて、「bol-HLt」の4つの設定を検証
  • トレイリングストップ幅の設定を150pipsから200pipsに変更
  • 高値安値ブレイクアウトの期間の設定を1カ月から1週間に変更
  • 設定②のバックテスト
  • 設定③のバックテスト
  • 設定④のバックテスト
  • 設定①から設定④のロット数の取り扱い
  • 「Quant Analyzer」で複数設定の同時運用を分析する
• 5-6　フォワードテスト（＝実運用）から見えてくること

Chapter 6　トレードの自動化に挑戦する

• 6-1　FXトレード自動化の考え方
  • なぜトレードを自動化しようとするのか？
  • トレードを自動化することで大衆心理と対峙する
  • トレードの自動化には種類と段階がある
  • 自動化を誰でもできる環境が整っている
  • FXトレードを完全に自動化するメリット
  • トレード自動化のためにVPSの力を借りる
• 6-2　トレードルールを自動化する方法
  • トレードルールを自動化するにはMT4のEAを作る
  • プログラミングが分からなくてもツールがあれば問題なし
  • ゼロからスタートしやすい「EAつくーる」
  • EA作成には必ず困難がある
  • 上昇トレンド、下降トレンドの判断
  • ボラティリティの大きさの判断
  • 戦略的なポジション決済のための工夫
  • 曜日、週末、時刻などの設定
  • 現在のローソク足か、1本前のローソク足か
  • 複数の通貨ペアで適用できるか
  • EAつくーるで「bol-HLt」のEAを作成する
• 6-3　自動化を補うために手動トレードのサインを送る
  • MT4から自分にリアルタイムでサインを送る
  • 人が手動でトレードする前の準備段階でサインを送る例

Chapter 7　自動売買プログラムの運用、検証は自分でできる

• 7-1　MT4を動かせるFX口座を複数作る
  • トレーダーはFXブローカーに不利な戦いを挑んでいる
  • MT4を採用しているFXブローカー
• 7-2　いつでも自動売買できるように設定する
  • VPSを契約したら、まず2つのことを行う
  • MT4をVPSのPCにインストールする
  • EAの実行ファイルをMT4にインストールする
  • 「bol-HLt」を英ポンド／円のチャートに設置する
• 7-3　長期データを使ったバックテストでEAを検証する
  • バックテストを実行する
  • 過去のチャートデータ（ヒストリカルデータ）を取得する

Chapter 8　長期でFX口座を運用するための資金管理と心のあり方

• 8-1　資金管理の基本は数字と逆算
  • バルサラの破産確率表の読み取り方
  • 最大ドローダウンの許容範囲とポジションサイズ
  • 資金管理を詰めていくための手順
• 8-2　FX口座での資金管理の実際
  • 資金の置きどころと資金管理
  • 単利運用と複利運用の資金管理
  • 単利運用のEAを擬似的に複利運用する方法
  • 複利運用に対応したEAの仕組み
• 8-3　トレード自動化と正しい「心のあり方」
  • 自分のトレードルールか、他者のトレードルールか
  • トレード自動化の優位性を生かすための「心のあり方」

Column

• 心理の統計と、トレードの統計の話
• FXのトレードと、収益不動産への投資の話
• エンジニアでもない私の、プログラミングの話
• FXの税金の話