知識ゼロでもわかる統計学シリーズ「R」でおもしろくなるファイナンスの統計学

［表紙］「R」でおもしろくなるファイナンスの統計学

紙版発売

A5判／176ページ

定価2,178円（本体1,980円＋税10%）

ISBN 978-4-7741-5315-5

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書籍の概要

この本の概要

金融，ファイナンスで必要な統計手法を数学が苦手な人でもスムーズに理解できるように解説します。本書のコンセプトは“データに語らせる”ことです。金融，ファイナンスのように特異なデータを扱う場合，データを正確に読み取るためにどのようにアプローチすればよいのか考えることが重要です。本書では，フリーソフトRを使って分布や図を描きながら解説していきます。ファイナンスの基礎知識（金利，証券価格，収益率など）と分析に用いるRのセットアップについても紹介していますので，本書を読めばファイナンス統計とはなにか一通りわかるでしょう。

こんな方におすすめ

  • ファイナンスにかかわっている人
  • 数学が苦手だがファイナンスのデータ解析をする立場にある人

目次

第1章　イントロダクション

  • 1-1　ルーカス登場
  • 1-2　金利
  • 1-3　証券価格と収益率
  • 1-4　価格と収益率データを眺める
  • 1-5　データ解析の準備

第2章　1変量データに語らせる

  • 2-1　平均と分散
  • 2-2　リターンとリスク
  • 2-3　正規分布か否か
  • 2-4　統計的仮説検定を使う

第3章　多変量データに語らせる

  • 3-1　箱ひげ図を使ってみる
  • 3-2　相関を調べる
  • 3-3　収益率データにおける相関の罠

第4章　線形モデルの活用

  • 4-1　ポートフォリオ選択理論とCAPM
  • 4-2　CAPMの推定

付録A　Rconsole によるデータの活用

  • ①価格データから収益率データを作る
  • ②データの組織化
  • ③CSV形式ファイルを用いたデータの入出力
  • ④多変量データにおける統計量の計算
  • ⑤データを用いた分散投資効果の確認
  • ⑥累積積cumprodと累積和cumsumの活用
  • ⑦ローリングを用いた分析

付録B　確率の基礎

  • ①確率と確率空間
  • ②確率の諸性質
  • ③確率変数
  • ④分布関数，確率関数，確率密度関数
  • ⑤期待値，分散，共分散，相関係数
  • ⑥正規分布

付録C　本書の補足

  • ①連続複利計算の補足
  • ②式(4.1)，(4.2)の計算
  • ③収益率と対数収益率の近似式(2.3)の補足

FAQ　ファイナンス統計の素朴な疑問