Excelでここまでできる! 株式投資の分析&シミュレーション[完全入門]

[表紙]Excelでここまでできる! 株式投資の分析&シミュレーション[完全入門]

A5判/304ページ

定価(本体1,980円+税)

ISBN 978-4-297-10729-1

電子版

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書籍の概要

この本の概要

Excel×株で,株式投資のレベルが上がります!投資に活かせるExcelの機能は,チャート作成機能だけではありません。知識と工夫次第で,できることはいくらでも広がります。テクニカル分析,ファンダメンタル分析はもちろん,投資計画や人生設計のプランニング,さらにバックテストによるシミュレーションも可能!読者特典として,Excel×株をより強力に,よりかんたんに自動化するプログラム=「株式投資アドイン」をご提供。ボタン一つでさまざまな機能が実現できるようになります。データやシミュレーションに裏づけられた株式投資を追究したい方のための本です。

☆☆読者特典☆☆

株式投資アドイン&サンプルファイル

【株式投資アドイン】

分析&シミュレーションを自動化・強力化するためのオリジナルプログラム

  • 手作業では手間がかかる作業を簡略化できる
  • 複数のテクニカル指標を組み合わせた株価チャートを柔軟に作成できる
  • バックテスト機能で,過去の株価データを元にした売買シミュレーションもできる
【サンプルファイル】

内容理解と作業が進むサンプルのExcelファイル

  • 本文中で紹介した事例のサンプルファイルをご提供
  • 本を読みながら作業するのに便利
  • 計算式やサンプルのデータがあらかじめ入力されているので,自分に合わせたシートを作りやすい

こんな方におすすめ

  • 株式投資家
  • 株式投資のバックテスト,テクニカル分析,ファンダメンタル分析などを自分でできるようになりたい方
  • Excelを使ったロジカルな株式投資をしたい方

本書のサンプル

本書の紙面イメージは次のとおりです。画像をクリックすることで拡大して確認することができます。

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目次

  • プロローグ
  • Excelは株式投資の武器になる
    • Excelを株式投資に活かそう
    • 本書の構成
    • 本書の想定読者
  • 株式投資アドインとサンプルファイルのインストール
    • 株式投資アドインのインストール
    • サンプルファイルのダウンロード

第1章 投資計画にExcelを活かす

  • 投資にも計画が必要な理由
    • 無謀な投資は資産を減らす
    • 長期的な計画と適切な投資
  • 投資の計算の超・基本
    • 利回りの考え方
    • 利益を再投資する「複利」
    • 複利を式で表す
    • 一定額ずつ投資する「積み立て」
    • 年金的に資金を引き出す「取り崩し」
  • 財務関数で基本的なプランを考える
    • お金にまつわる財務関数
    • 将来の投資結果(将来価値)を求める---FV関数
    • 現在に必要な投資額(現在価値)を逆算する---PV関数
    • 積み立てや取り崩しの1回あたりの金額を求める---PMT関数
    • 必要な利率を求める---RATE関数
    • 投資に必要な期間を求める---NPER関数
    • 関数を組み合わせてプランを考える
  • 投資計画ワークシートを作る
    • 式を使って計画の幅を広げる
    • 投資計画ワークシートの作り方
    • 複数のセルを一括して変更できるようにする
  • ソルバーで投資計画の解を導き出す
    • 条件をつけて投資計画を立てたい
    • ソルバーのアドインを追加する
    • ソルバーの基本例 ⇒ 毎年の積み立て額を求める
    • ソルバーの応用例 ⇒ 変数を増やし制約条件をつける
  • 投資計画と一緒に人生計画も立てる
    • ライフイベント表とキャッシュフロー表
    • ライフイベント表/キャッシュフロー表の作成手順
    • キャッシュフロー表とソルバーを組み合わせる

第2章 テクニカル分析にExcelを活かす

  • なぜExcelで作るのか
    • 自由度の高いチャート作成
    • 株価データの入手と注意事項
    • テクニカル指標の計算
  • 株価データを入手する
    • 「株式投資メモ」からダウンロードする
    • Yahoo!ファイナンス(VIP倶楽部)からダウンロードする
    • HYPER SBIからダウンロードする
  • 日足データの変換と,週足/月足データの作成
    • 日足データの変換
    • 週足/月足データの作成
  • テクニカル指標を計算する
    • 計算期間を指定するだけで計算できる指標の場合
    • 計算方法が決まっている指標の場合
    • ボリンジャーバンドの計算
    • MACDの計算
    • 複数のテクニカル指標の追加
    • テクニカル指標の削除
    • 指標の修正と再計算
    • 複数のパラメータを連動させる
  • チャートを作成する
    • チャートのグループと株価チャートの作成
    • 株価チャートにトレンド系指標を追加
    • オシレータ系/出来高系指標の追加
    • オシレータ系/出来高系指標のチャートに別の指標を追加
    • 平均足チャートの作成
    • 一目均衡表の作成
    • チャートの表示期間の変更
    • チャートの縦軸の目盛の調節
    • チャートの再配置
    • チャートの削除
    • Excel標準の機能で行う操作
    • チャートサイズの初期値の設定
  • 株価データを追加する
    • データ追加前の注意
    • 1日分のデータを追加
    • 複数の日のデータをまとめて追加
    • 最新データに合わせてチャートを更新する
    • 株式分割/併合があったときのデータの追加
  • オリジナル指標「RROC」を使いこなす
    • 線形回帰の考え方
    • 線形回帰を利用した「RROC」
    • RROCの特徴
    • RROCでの売買タイミングの判断

第3章 売買のシミュレーション(バックテスト)にExcelを活かす

  • 株式投資のバックテスト
    • バックテストとは?
    • 株式投資アドインのバックテスト機能
    • バックテストの注意
  • バックテストと信用取引
    • 信用取引とは?
    • 大きな買いができる空買い
    • 株価下落局面で利益を得られる空売り
    • 信用取引のバックテストもできる
  • 指標の方向などを求める
    • 指標の方向を判断する
    • 指標の転換を判断する
    • 指標のクロスを判断する
    • 指標の範囲を判断する
  • 売買の条件を決める
    • IF関数の基本
    • 売買条件用の列の追加
    • 条件作成の例① ⇒ ゴールデンクロス/デッドクロスでの売買
    • 条件作成の例② ⇒ 乖離率での手仕舞いを追加
  • バックテストを行う
    • バックテストの始め方
    • バックテストの結果の見方(個々の売買の部分)
    • バックテストの結果の見方(総合的な結果の部分)
  • パラメータの最適値を探す
    • パラメータの取り方を変えながらバックテストする
    • パラメータを変化させる場合のバックテストの手順
    • [ステップ1] ⇒ 2つの移動平均の計算期間の最適値を探す
    • [ステップ2] ⇒ 乖離率の最適値を探す
    • [ステップ3] ⇒ 損切りの最適値を探す
  • レバレッジの効果を調べる
    • 信用取引関係の設定
    • レバレッジの威力
    • レバレッジの効果があまり出ない場合

第4章 ファンダメンタル分析やスクリーニングにExcelを活かす

  • 全銘柄の投資指標や株価データをダウンロードする
    • 「決算プロ」から決算の情報をダウンロードする
    • 「KABU+」から最新の情報をダウンロードする
    • 「株価データ倉庫」から全銘柄の1日分の株価データをダウンロードする
    • KABU+から株価データをダウンロードする
    • 「GC HELLO TREND MASTER」で指標のデータも得る
  • 複数のデータを組み合わせてExcelで分析する
    • VLOOKUP関数でデータをまとめる
    • 分析のための計算式を入力する
    • 銘柄をスクリーニングする
  • ピボットテーブルで銘柄のグループごとの傾向を分析する
    • グループごとの傾向を知りたい場合がある
    • 分析の元になるデータを集める
    • 株価が上がった市場/業種を調べる
    • 株価水準と上昇率の関係を調べる
  • 分散投資のリスク軽減効果を調べる
    • リターンとリスクを数学的に表す
    • 2銘柄に分散投資したときのリターンとリスク
    • 分析ツールのインストール
    • 分散投資の期待リターンとリスクを求める
    • 最適な投資割合を求める

著者プロフィール

藤本壱(ふじもとはじめ)

1969年兵庫県伊丹市生まれ。神戸大学工学部電子工学科を卒業後,ソフトメーカー勤務を経て,パソコン関係のフリーライターに転身し現在にいたる。株式のネット取引が話題になり始めた1999年に『インターネットではじめる株式投資』(自由国民社)を上梓し,それ以後は株式投資関係の書籍も多数執筆している。
普段から株式投資にパソコンを活かし,銘柄選びや売買タイミングに役立てている。Excelも多用しており,分析の際の必需品になっている。中でもピボットテーブル機能がお気に入り。今回の本は『Excelでできる株価チャートらくらく分析法』(自由国民社)以来,およそ10年ぶりのExcel投資本である。
最近の株式投資関係の著書には,以下のようなものがある(いずれも自由国民社刊)。
『実戦相場で勝つ!株価チャート攻略ガイド』
『株初心者も資産が増やせる高配当株投資』
『上手に稼ぐカラ売りテクニック』
『新興市場・2部銘柄で儲ける株』